كلمة الاستثمار اليوم: لاتخاذ خيارات استثمار مستنيرة ، من الضروري تحليل الأرباح والخسائر المحتملة. من خلال النظر في المخاطر ، يمكن للمستثمرين تحديد ما إذا كان الاستثمار يتماشى مع أهدافهم المالية. ولتحليل المخاطر ، فإن نسبة Sharpe هي مقياس رئيسي.
ما هي نسبة شارب؟
نسبة Sharpe هي أداة لتحديد العوائد المحتملة المعدلة حسب المخاطر لأي استثمار ، بما في ذلك الفرد الأسهم، المحافظ وصناديق التحوط. تعدل العائدات المعدلة حسب المخاطر العائد على الاستثمار بعد النظر في المخاطر التي تم اتخاذها لكسبها. لذلك ، العائدات العالية تكشف عن خطر أكبر. وبالتالي ، ستظهر نسبة شارب عالية أنه تم تحقيق عائدات أكبر من خلال تحمل مخاطر أعلى.
كيفية حساب نسبة Sharpe؟
الصيغة لحساب نسبة Sharpe هي ((عائد الاستثمار-معدل العائد الخالي من المخاطر)/ الانحراف المعياري للعوائد.
الانحراف المعياري يساعد على فهم التباين بين عائدات الاستثمار والعوائد الرئيسية للاستثمار ، مع تسليط الضوء على كيفية تقلبه مع مرور الوقت. عادة ، تعتبر نسبة Sharpe أعلى من 3 ممتازة.
لماذا تعتبر نسبة Sharpe مهمة؟
“تساعد نسبة Sharpe في تحليل الاستثمار من خلال تقييم علاقات عائد المخاطر لأنها توازن بين عوائد الاستثمار مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بها. إنها أداة قوية لتقييم الاستثمارات لأنه يمكن مقارنة كل استثمار على نطاق واحد “، وفقًا لما قاله Abhinav R Jain ، المؤسس المشارك والمدير المالي لشركة AdCounty Media.
تساعد نسبة Sharpe على معرفة تأثير المخاطر على عوائد الاستثمار.
“العائد المرتفع لا يكفي لتشكيل استثمار جيد ، من أجل الفعالية الحقيقية ، يجب النظر في المخاطر. تساعد نسبة Sharpe في تحديد ما إذا كانت مكاسب المحفظة ناتجة عن اتخاذ القرارات الحكيمة أو التعرض المتهور للمخاطر. وقال إن المحافظ التي لديها نسب شارب أعلى تعرض مستثمريها مخاطر أقل مع توفير عائدات أكبر ، مما يجعلها أكثر كفاءة “.
من بين جميع خيارات الاستثمار المتاحة في السوق ، …
